Forschungsarbeit im „The Journal of Portfolio Management“ erschienen

Das Forschungspapier „Currency Conversion of Fama/French Factors: How and Why“ von Maximilian Glück, Benjamin Hübel und Hendrik Scholz ist im Quantitative Special Issue 2021, 47(2), 157-175. in The Journal of Portfolio Management erschienen.

Für weitere Informationen:

Kategorie: Allgemein