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Finanz- und Bankmanagement (FiBaMa)

Wintersemester, Master (5 ECTS)

Inhalte

  • Ansätze zum Management von Marktzinsrisiken (Duration, Convexity, etc.)
  • Analyse verzinslicher Finanzprodukte
  • Value at Risk-Ansatz (Methoden, Mapping, etc.)
  • Aufbau und Funktion des Banken- und Finanzsystems
  • Steuerungssysteme für Finanzunternehmen

Beschreibung

In der Veranstaltung werden Kenntnisse vermittelt, die für das Management von Finanz­unternehmen und für die Tätigkeit im Finanzbereich klassischer Unternehmen erforderlich sind. Hierzu zählen u. a. Kennzahlen, die zur Quantifizierung und zur Steuerung finanzieller Risiken eingesetzt werden wie Duration und Convexity. Im Anschluss folgen die Bestimmung von Renditenstrukturkurven und die Bewertung zentraler Finanzprodukte des Fixed Income-Bereichs. Darüber hinaus wird diskutiert, wie Unternehmen ihre Zinsrisiken über diese Produkte absichern können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem in der Finanzpraxis regelmäßig verwendeten Value at Risk-Ansatz zur Messung finanzieller Risiken. Im Anschluss an die Darstellung der zentralen Methoden des Value at Risk werden verschiedene Volatilitätsschätzer analysiert und die Duplikation von Finanztiteln über Standardmarktfaktoren erörtert. Der nächste Hauptteil umfasst den Aufbau und die Funktion von Bank- und Finanzsystemen. Hierzu zählt insbesondere die staatliche Aufsicht und die Eigenkapitalunterlegung von Finanzunternehmen. Die Vorlesung schliesst mit der Darstellung zentraler Ansätze zur Steuerung von Finanz­unternehmen, wobei die Marktzinsmethode im Mittelpunkt steht.

Veranstaltungshinweise und Informationen

Die Veranstaltung FiBaMa wird im Rahmen des Konzepts „WiSo-Virtuell200“ im Wintersemester 2020/21 in digitaler Form durchgeführt. Bitte treten Sie bei Interesse an einer Teilnahme dem Kurs in StudOn bei.

Bitte orientieren Sie sich bei Ihrer Planung im Wintersemester 2020/21 ausschließlich an den über StudOn bereitgestellten Informationen, da Informationen aus anderen Quellen veraltet sein können.