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Aktuelles Forschung

Aktuelle Informationen zu den Forschungstätigkeiten des Lehrstuhls

  • 09.10.2018: Forschungsarbeit mit Inquire Prize ausgezeichnet
    Das Paper „Performance of socially responsible portfolios: The role of CSR exposures and CSR ratings“ von Benjamin Hübel und Hendrik Scholz wurde auf dem Inquire Europe Autumn Seminar 2018 in Budapest mit dem Inquire Prize für das beste Paper zum Thema „ESG and portfolio construction“ ausgezeichnet. Der Preis wird von einem Komitee aus Investmentexperten und Wissenschaftlern verliehen und ist mit einem Preisgeld von 4.000 € dotiert. Das Institute for quantitative investment research (Inquire) dient als Forum zum Austausch über fortgeschrittene quantitative Investmentstrategien. Die Mitglieder des Inquire umfassen ein breites Spektrum von Banken, Versicherungen, Börsenmaklern, Anlageberatern und unabhängigen Asset Managern.
  • 07.07.2018: Annahme Working Paper beim Inquire Europe Autumn Seminar
    Das Working Paper „Performance of socially responsible portfolios: The role of CSR exposures and CSR ratings“ von Benjamin Hübel und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf dem Autumn Seminar des Institute for quantitative investment research (Inquire) Europe in Budapest, 30. September – 02. Oktober 2018, angenommen.
  • 04.07.2018: Forschungsarbeit zur Publikation im „Journal of Asset Management“ angenommen.
    Das Forschungspapier „Success and failure on the corporate bond fund market“, das Hendrik Scholz zusammen mit Martin Rohleder und Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat, wurde zur Publikation im „Journal of Asset Management“ angenommen.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 29.05.2018: Forschungsarbeit zur Publikation im „Review of Financial Economics“ angenommen.
    Das Working Paper „Reversal and Momentum Patterns in Weekly Stock Returns: European Evidence“, das Hannah-Lea Hühn und Hendrik Scholz geschrieben haben, wurde zur Publikation im „Review of Financial Economics“ angenommen.
  • 18.05.2018: Annahme Working Paper beim Green Summit 2018 und der Summer Conference on Financial Implications of Sustainability and Corporate Social Responsibility
    Das Working Paper „Performance of socially responsible portfolios: The role of CSR exposures and CSR ratings“ von Benjamin Hübel und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf dem Green Summit 2018 der University of Liechtenstein in Vaduz, 12. Juni 2018, sowie zum Vortrag auf der Summer Conference on Financial Implications of Sustainability and Corporate Social Responsibility der Université Côte d’Azur, 22. Juni 2018, angenommen.
  • 08.05.2018: Forschungsarbeit im „International Journal of Financial Studies“ erschienen.
    Das Working Paper „Alpha Momentum and Price Momentum“, das Hannah-Lea Hühn und Hendrik Scholz geschrieben haben, ist im „International Journal of Financial Studies“ publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Hühn/Scholz (2018): Alpha Momentum and Price Momentum, International Journal of Financial Studies, Vol. 6 (2), 2018, 49.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 01.05.2018: Annahme Working Paper beim 2018 Annual Meeting of the American Risk and Insurance Association
    Das Working Paper „Spillover effects from the Volkswagen emissions scandal: A comprehensive analysis of stock, corporate bond, and credit default swap markets“ von Florian Barth, Christian Eckert, Nadine Gatzert und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf dem 2018 Annual Meeting of the American Risk and Insurance Association in Chicago, 05.-08. August 2018, angenommen.
  • 12.03.2018: Forschungsarbeit zur Publikation im „Review of Financial Economics“ angenommen.
    Das Forschungspapier „Jensen’s alpha and the market timing puzzle„, das Hendrik Scholz zusammen mit Sebastian Bunnenberg von der Talanx AG sowie Martin Rohleder und Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat, wurde zur Publikation im „Review of Financial Economics“ angenommen.
  • 08.03.2018: Annahme Working Paper bei der Pfingsttagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft 2018
    Das Working Paper „Spillover effects from the Volkswagen emissions scandal: A comprehensive analysis of stock, corporate bond, and credit default swap markets“ von Florian Barth, Christian Eckert, Nadine Gatzert und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Pfingsttagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft in Magdeburg, 23.-25. Mai 2018, angenommen.
  • 25.01.2018: Forschungsarbeit im „European Journal of Finance“ erschienen.
    Das Forschungspapier „A return-based approach to identify home bias of European equity funds“, das Moritz Maier zusammen mit Hendrik Scholz geschrieben hat, ist im „European Journal of Finance“ publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Maier/Scholz (2018): A return-based approach to identify home bias of European equity funds, European Journal of Finance, Vol. 24 (15), S. 1288-1310.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 25.01.2018: Forschungsarbeit im „Journal of Fixed Income“ erschienen.
    Das Forschungspapier „Momentum in the European corporate bond market: The role of bond-specific returns“, das Florian Barth und Hendrik Scholz zusammen mit Matthias Stegmeier von der Nürnberger Lebensversicherung AG geschrieben haben, ist im „Journal of Fixed Income“ publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Barth/Scholz/Stegmeier (2018): Momentum in the European Corporate Bond Market: The Role of Bond-Specific Returns, Journal of Fixed Income, Vol. 27 (3), S. 54-70.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 11.12.2017: Annahme Working Paper bei der Eastern Finance Association 2018
    Das Working Paper „Spillover effects from the Volkswagen emissions scandal: A comprehensive analysis of stock, corporate bond, and credit default swap markets“ von Florian Barth, Christian Eckert, Nadine Gatzert und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Eastern Finance Association 2018 Annual Meetings in Philadelphia, 11.-14. April 2018, angenommen.
  • 27.11.2017: Forschungsarbeit zur Publikation im „European Journal of Finance“ angenommen.
    Das Forschungspapier „A return-based approach to identify home bias of European equity funds“, das Moritz Maier zusammen mit Hendrik Scholz geschrieben hat, wurde zur Publikation im „European Journal of Finance“ angenommen.
  • 03.10.2017: Forschungsarbeit zur Publikation im „Journal of Fixed Income“ angenommen.
    Das Forschungspapier „Momentum in the European corporate bond market: The role of bond-specific returns„, das Florian Barth und Hendrik Scholz zusammen mit Matthias Stegmeier von der Nürnberger Lebensversicherung AG geschrieben haben, wurde zur Publikation im „Journal of Fixed Income“ angenommen.
  • 02.08.2017: Annahme Working Paper bei der 110th Annual Conference on Taxation (National Tax Association) 2017
    Das Working Paper „Stock Market Behavior on Ex-Dividend Dates: The Case of Cum-Ex Transactions in Germany“ von Thiess Büttner, Carolin Holzmann, Felix Kreidl und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag angenommen auf der 110th Annual Conference on Taxation 2017 der National Tax Association in Philadelphia, 09 – 11. November 2017.
  • 12.07.2017: Annahme Working Paper bei der Annual Conference 2017 des Vereins für Socialpolitik, der Annual MaTax Conference 2017, dem CEQURA Junior Research Workshop 2017 und dem Annual Meeting of German Finance Association 2017
    Das Working Paper „Stock Market Behavior on Ex-Dividend Dates: The Case of Cum-Ex Transactions in Germany“ von Thiess Büttner, Carolin Holzmann, Felix Kreidl und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag angenommen auf der Annual Conference 2017 des Vereins für Socialpolitik in Wien, 03.-06. September 2017, Annual MaTax Conference in Mannheim, 21.-22. September 2017, dem CEQURA Junior Research Workshop 2017 in München, 27. September 2017, und dem Annual Meeting 2017 der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) in Ulm, 06 – 07. Oktober 2017.
  • 30.05.2017: Annahme Working Paper beim Annual Meeting der Southern Finance Association 2017
    Das Working Paper „A return-based approach to identify home bias of European equity funds“ von Moritz Maier und und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf dem Annual Meeting der Southern Finance Association 2017 in Key West, Florida, November 15-18, 2017, angenommen.
  • 31.03.2016: Forschungsarbeit im „Journal of Asset Management“ erschienen.
    Das Forschungspapier Jensen Alpha and Market Climate“, das Hendrik Scholz zusammen mit Bernhard Breloer und Hannah Lea Hühn geschrieben hat, ist im „Journal of Asset Management“ publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Breloer/Hühn/Scholz (2016): Jensen Alpha and Market Climate, Journal of Asset Management, Vol. 17, S. 195-214.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 15.03.2016: Annahme Working Paper beim Workshop der German Operations Research Society (GOR e.V.) 2016
    Das Working Paper „A return-based approach to identify the home bias of European equity funds“ von Moritz Maier und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag im Rahmen der Arbeitsgruppe „Financial Management and Financial Institutions (GOR AG FIFI)“ in Augsburg, 04. April 2016, angenommen.
  • 16.02.2016: Annahme Working Paper bei der FMA European Conference 2016
    Das Working Paper „Reversal and momentum patterns in weekly stock returns: European evidence“ von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der FMA European Conference 2016 Annual Conference in Helsinki, Finnland, 09.-10. Juni 2016 angenommen.
  • 16.02.2016: Annahme Working Paper bei der Multinational Finance Society 2016
    Das Working Paper „Momentum in the Corporate Bond Market: European Evidence“ von Florian Barth, Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Multinational Finance Society 2016 Annual Conference in Stockholm, Schweden, 26.-29. Juni 2016 angenommen.
  • 01.02.2016: Forschungsarbeit im „Quarterly Review of Economics and Finance“ erschienen.
    Das Forschungspapier Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds“, das Hendrik Scholz und Ulf Herrmann zusammen mit Martin Rohleder von der Universität Augsburg geschrieben haben, ist im „Quarterly Review of Economics and Finance“ publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Herrmann/Rohleder/Scholz (2016): Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds, Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 59, S. 112-130.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 29.01.2016: Annahme Working Paper bei der Southwestern Finance Association 2016 und bei der Eastern Finance Association 2016
    Das Working Paper „Momentum in the Corporate Bond Market: European Evidence“ von Florian Barth, Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zu Vorträgen auf der Southwestern Finance Association 2016 Annual Conference in Oklahoma City, 09.-12. März 2016, und auf der Eastern Finance Association 2016 Annual Meetings in Baltimore, 06.-09. April 2016, angenommen.
  • 29.01.2016: Annahme Working Paper bei der Southwestern Finance Association 2016
    Das Working Paper „A return-based approach to identify the home bias of European equity funds“ von Moritz Maier und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Southwestern Finance Association 2016 Annual Conference in Oklahoma City, 09.-12. März 2016, angenommen.
  • 11.01.2016: Forschungsarbeit zur Publikation im „Journal of Asset Management“ angenommen.
    Das Forschungspapier „Jensen Alpha and Market Climate“, das Hendrik Scholz zusammen mit Bernhard Breloer und Hannah Lea Hühn geschrieben hat, wurde zur Veröffentlichtung im „Journal of Asset Management“ angenommen.
  • 28.08.2015: Annahme Working Paper bei der Jahrestagung 2015 der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
    Das Working Paper „Survival of the Fattest – Evidence from Corporate Bond Funds„, das Hendrik Scholz zusammen mit Martin Rohleder und Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat, wurde zum Vortrag bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) in Leipzig, 25.-26. September, 2015, angenommen.
  • 11.03.2015: Forschungsarbeit zur Publikation im „Quarterly Review of Economics and Finance“ angenommen.
    Das Forschungspapier Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds“, das Hendrik Scholz und Ulf Herrmann zusammen mit Martin Rohleder von der Universität Augsburg geschrieben haben, wurde zur Veröffentlichung im „Quarterly Review of Economics and Finance“ angenommen. Sie finden den Artikel unter:
    Herrmann/Rohleder/Scholz (2015): Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds, Quarterly Review of Economics and Finance, forthcoming.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 05.06.2014: Forschungsarbeit im „Journal of Banking and Finance“ erschienen.
    Das Forschungspapier Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?“, das Hendrik Scholz und Bernhard Breloer zusammen mit Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben haben, ist im „Journal of Banking and Finance“erschienen. Sie finden den Artikel unter:
    Breloer/Scholz/Wilkens (2014): Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?, Journal of Banking and Finance, forthcoming.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 03.06.2014: Annahme Working Paper beim Annual Meeting der Southern Finance Association 2014
    Das Working Paper „Alpha Momentum and Price Momentum“ von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf dem Annual Meeting der Southern Finance Association 2014 in Key West, Florida, November 19-22, 2014, angenommen.
  • 22.04.2014: Annahme Working Paper bei der FMA International Conference 2014
    Das Working Paper „Alpha Momentum and Price Momentum“ von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Financial Management Association (FMA) International Conference 2014 in Nashville, October 15 – 18, 2014, angenommen.
  • 03.02.2014: Annahme Working Paper bei der FMA European Conference 2014
    Das Working Paper „Alpha Momentum and Price Momentum“ von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Financial Management Association (FMA) European Conference 2014 in Maastricht, June 11 – 13, 2014, angenommen.
  • 08.01.2014: Forschungsarbeit zur Publikation im „Journal of Banking and Finance“ angenommen.
    Das Forschungspapier Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?“, das Hendrik Scholz und Bernhard Breloer zusammen mit Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben haben, wurde zur Veröffentlichung im „Journal of Banking and Finance“ angenommen. Sie finden den Artikel unter:
    Breloer/Scholz/Wilkens (2014): Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?, Journal of Banking and Finance, forthcoming.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 02.12.2013: Annahme Working Paper bei der Southwestern Finance Association 2014 und bei der Midwest Finance Association 2014
    Das Working Paper „Alpha Momentum and Price Momentum“ von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zu Vorträgen auf Southwestern Finance Association 2014 Annual Conference in Dallas, 12.-15. März 2014, und auf der Midwest Finance Association 2014 Annual Conference in Orlando, 05.-08. März 2014, angenommen.
  • 04.10.2013: Forschungsarbeit im „Journal of Investment Strategies“ erschienen.
    Das Forschungspapier Enhancing the Profitability of Earnings Momentum Strategies: The Role of Price Momentum, Information Diffusion and Earnings Uncertainty, das Hendrik Scholz zusammen mit Marc-Gregor Czaja von Allianz Investment Management SE und Philipp Kaufmann von der Westfälische Wilhelms-Universität Münster geschrieben hat, ist im „Journal of Investment Strategies“publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Czaja/Kaufmann/Scholz (2013): Enhancing the Profitability of Earnings Momentum Strategies: The Role of Price Momentum, Information Diffusion and Earnings Uncertainty, Journal of Investment Strategies, Vol. 2, No. 4, S. 3-57.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 01.09.2013: 20th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) , Wuppertal, September 27 -28.
    Hendrik Scholz stellt auf der DGF 2013 in Wuppertal die aktuelle Forschungsarbeit „Does Style-Shifting Activity Predict Performance? Evidence from Hybrid Mutual Funds“ vor, die er zusammen mit Ulf Herrmann geschrieben hat.
  • 01.08.2013: 22nd International Business Research Conference 2013, Madrid, September 09 – 10.
    Hannah Lea Hühn stellt auf der International Business Research Conference 2013 in Madrid die aktuelle Forschungsarbeit „Alpha Momentum and Price Momentum“ vor, die sie zusammen mit Hendrik Scholz geschrieben hat.
  • 07.05.2013: Forschungsarbeit im „Journal of Banking and Finance“ erschienen.
    Das Forschungspapier „Short-term persistence in hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities“, das Ulf Herrmann zusammen mit Hendrik Scholz verfasst hat, ist im „Journal of Banking and Finance“ publiziert. Sie finden den Artikel unter:
    Herrmann/Scholz (2013): Short-term persistence in hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities, Journal of Banking and Finance, Vol. 37, No. 7, S. 2314-2328.
    Abstract und Download als PDF-File
  • 17.05.2013: Forschungsarbeit zur Publikation im „Journal of Investment Strategies“ angenommen.
    Das Forschungspapier Enhancing the Profitability of Earnings Momentum Strategies: The Role of Price Momentum, Information Diffusion and Earnings Uncertainty, das Professor Hendrik Scholz zusammen mit Dr. Marc-Gregor Czaja von Allianz Investment Management SE und Dipl.-Kfm. Philipp Kaufmann von der Westfälische Wilhelms-Universität Münster geschrieben hat, wurde zur Veröffentlichung im „Journal of Investment Strategies“ angenommen.
  • 11.01.2013: Eastern Finance Association 2013, St. Pete Beach, Floria, April 10 – 13.
    Hendrik Scholz stellt auf der Eastern Finance Association 2013 in St. Pete Beach, Florida, die aktuelle Forschungsarbeit „Does Style-Shifting Activity Predict Performance? Evidence from Hybrid Mutual Funds“ vor, die er zusammen mit Ulf Herrmann geschrieben hat.
  • 18.12.2012: Midwest Finance Association 2013, Chicago, March 13 – 16.
    Ulf Herrmann stellt auf der Midwest Finance Association 2013 in Chicago die aktuelle Forschungsarbeit „Does Style-Shifting Activity Predict Performance? Evidence from Hybrid Mutual Funds“ vor, die er zusammen mit Hendrik Scholz geschrieben hat.
  • 31.07.2012: Forschungsarbeit  im „Journal of Asset Management“ erschienen.
    Das Forschungspapier „The Sharpe ratio’s market climate bias: Theoretical and empirical evidence from US equity mutual funds, das Hendrik Scholz zusammen mit Sebastian Krimm und Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat, ist im „Journal of Asset Management“ publiziert.Sie finden den Artikel unter:
    Krimm/Scholz/Wilkens (2012): The Sharpe ratio’s market climate bias: Theoretical and empirical evidence from US equity mutual funds, Journal of Asset Management, Vol. 13, No. 4, S. 227-242. Abstract und Download als PDF-File
  • 09.03.2012: FMA European Conference 2012, Istanbul, June 6 – 8.
    Ulf Herrmann stellt auf der FMA European Conference 2012 in Istanbul die aktuelle Forschungsarbeit „Short-term persistence of hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities“ vor, die er zusammen mit Hendrik Scholz geschrieben hat.
  • 10.01.2012: Eastern Finance Association 2012 Annual Conference, Boston, April 11-14.
    Bernhard Breloer und Ulf Herrmann stellen auf der Eastern Finance Association 2012 Annual Conference in Boston aktuelle Forschungsarbeiten zu den Themen „The performance of international and global equity mutual fund: Do country and sector momentum matter?“ und „Short-term persistence of hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities“ vor.
  • 10.01.2012: Southwestern Finance Association 2012 Annual Conference, New Orleans, Februar 28 – März 03.
    Bernhard Breloer und Ulf Herrmann stellen auf der Southwestern Finance Association 2012 Annual Conference in New Orleans aktuelle Forschungsarbeiten zu den Themen „The performance of international and global equity mutual fund: Do country and sector momentum matter?“ und „Short-term persistence of hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities“ vor.
  • 10.01.2012: Midwest Finance Association 2012 Annual Conference, New Orleans, Februar 22 – 25.
    Bernhard Breloer und Ulf Herrmann stellen auf der Midwest Finance Association 2012 Annual Conference in New Orleans aktuelle Forschungsarbeiten zu den Themen „The performance of international and global equity mutual fund: Do country and sector momentum matter?“ und „Short-term persistence of hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities“ vor.
  • 15.12.2011: 12th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe, December 15-16, 2011
    Prof. Dr. Hendrik Scholz präsentiert auf dem Symposium „Finance, Banking, and Insurance“ in Karlsruhe eine aktuelle Forschungsarbeit mit dem Titel „Selection, timing and total performance of equity funds: Wasting time measuring timing“, die er zusammen mit Dipl.-Kfm. Sebastian Krimm und Prof. Dr. Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat.
  • 02.07.2011: 9th International Conference on Finance, Athens, July 3-7, 2011
    Dipl.-Kfm. Bernhard Breloer und Dipl.-Kfm. Ulf Herrmann stellen auf der International Conference on Finance in Athen aktuelle Forschungsarbeiten zu den Themen „The performance of international and global equity mutual fund: Do country and sector momentum matter?“ und „Short-term persistence of hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities“ vor.
  • 09.06.2011: Forschungsarbeit im „Review of Finance“ erschienen
    Das Forschungspapier „Survivorship Bias and Mutual Fund Performance: Relevance, Significance, and Methodical Differences“, das Professor Hendrik Scholz zusammen mit Martin Rohleder von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Professor Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat, ist im „Review of Finance“ erschienen.Sie finden den Artikel unter:
    Rohleder/Scholz/Wilkens (2011): Survivorship Bias and Mutual Fund Performance: Relevance, Significance, and Methodical Differences, Review of Finance, Vol. 12, No. 2, S. 441-474. Abstract und Download als PDF-File
  • 11.01.2010: Artikel im „European Financial Management“ erschienen
    Das Forschungspapier „Interest Rate Risk Rewards in Stock Returns of Financial Corporations: Evidence from Germany“, das Professor Hendrik Scholz zusammen mit Dr. Marc-Gregor Czaja von der Landesbank Baden-Württemberg und Professor Marco Wilkens von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt geschrieben hat, ist im „European Financial Management“ erschienen.Sie finden den Artikel unter:
    Czaja/Scholz/Wilkens (2010): Interest Rate Risk Rewards in Stock Returns of Financial Corporations: Evidence from Germany, European Financial Management, Vol. 16, No. 1, S. 124-154. Abstract und Download als PDF-File
  • 07.06.09: Southern Finance Association 2009 Annual Meeting
    Das Paper „Ranking of Equity Mutual Funds: The Bias in Using Survivorship Bias-free Datasets“ von Hendrik Scholz und Oliver Schnusenberg wurde zum Vortrag auf dem Southern Finance Association 2009 Annual Meeting, vom 18. bis 21.11.09, auf Captiva Island, Florida, angenommen.
  • 07.06.09: Southern Finance Association 2009 Annual Meeting
    Das Paper „Selection, Timing and Total Performance of Equity Mutual Funds: On the Relevance of Model Specification“ von Sebastian Krimm, Hendrik Scholz und Marco Wilkens wurde zum Vortrag auf dem Southern Finance Association 2009 Annual Meeting, vom 18. bis 21.11.09, auf Captiva Island, Florida, angenommen.
  • 27.04.09: 2009 Annual Meeting of the Financial Management Association International
    Das Paper „Selection, Timing and Total Performance of Equity Mutual Funds: On the Relevance of Model Specification“ von Sebastian Krimm, Hendrik Scholz und Marco Wilkens wurde zum Vortrag auf dem 2009 Annual Meeting of the Financial Management Association vom 21. bis 24.10.09, in Reno, Nevada, angenommen.